Gibt es zum Telefon vielleicht eine Verwaltungssoftware? Damit könntest Du eventuell den Speicherort wählen.
Grundsätzlich ist es aber besser, die Kurzmitteilungen im Telefon zu speichern. Auf einer SIM-Karte kann man durchschnittlich nur ca. 10 Kurzmitteilungen speichern. In einem Telefon mit einem internen Speicher für Kurzmitteilungen weitaus mehr.